الأسهم خيارات غاما

إنخفاض غاما. من الناحية الرياضية، غاما هي المشتقة الأولى من الدلتا ويستخدم عند محاولة قياس حركة السعر للخيار، بالنسبة إلى المبلغ الذي هو داخل أو خارج المال في هذا الصدد نفسه، غاما هو مشتق الثاني من سعر الخيار بالنسبة للسعر الأساسي عندما يكون الخيار الذي يتم قياسه عميقا أو خارجا من المال، غاما صغيرة عندما يكون الخيار قريب أو في المال، غاما هي في أكبر حسابات غاما هي الأكثر دقة للصغيرة التغيرات في سعر الأصل الأساسي جميع الخيارات التي هي موضع طويل لها غاما موجبة، في حين أن جميع الخيارات القصيرة لها سلوك غاما. غاما السلبي. منذ خيار الخيار s صالحة فقط لفترة قصيرة من الزمن، غاما يعطي محفظة والمديرين والتجار والمستثمرين الأفراد صورة أكثر دقة لكيفية تغيير الخيار دلتا مع مرور الوقت كما يتغير السعر الأساسي ونتيجة للفيزياء، دلتا الخيار هو سرعته، في حين أن غاما من خيار هو التسارع يتراجع غاما، ويقترب من الصفر، كخيار يحصل أعمق في المال، كما نهج دلتا واحد غاما أيضا تقترب الصفر الخيار أعمق يحصل خارج من المال غاما هو في أعلى ما يقرب من في المال. حساب غاما معقد ويتطلب برامج مالية أو جداول بيانات للعثور على قيمة دقيقة ومع ذلك، يوضح ما يلي حساب تقريبي ل غاما النظر في خيار الاتصال على المخزون الأساسي الذي يحتوي حاليا على دلتا 0 4 إذا زادت قيمة الأسهم بنسبة 1 ، فإن الخيار سيزيد في القيمة بنسبة 0 40، وسوف تتغير الدلتا أيضا بافتراض حدوث الزيادة 1، والخيار s دلتا الآن 0 53 ويمكن اعتبار هذا الاختلاف 0 13 في الدلتا قيمة تقريبية ل gama. Gamma هو مقیاس ھام لأنھ یصحح لقضایا التحدیث عند الانخراط في إستراتیجیات التحوط قد یشارك بعض مدراء المحفظة أو التجار في محافظ من ھذه القیم الکبیرة، وھناك حاجة إلی المزید من الدقة عند المشارکة في التحوط A من الدرجة الثالثة المشتقة اسمه اللون يمكن استخدامها يقيس اللون معدل التغير في غاما ومهم للحفاظ على محفظة غاما التحوط. استخدام الإغريق لفهم options. Trying للتنبؤ بما سيحدث لسعر خيار واحد أو موقف ينطوي على خيارات متعددة كما تغيرات السوق يمكن أن يكون مهمة صعبة لأن سعر الخيار لا يبدو دائما للتحرك جنبا إلى جنب مع سعر الأصول الأساسية من المهم أن نفهم ما هي العوامل التي تسهم في الحركة في سعر الخيار، و ما تأثير لديهم. تجار أوبتيونس غالبا ما تشير إلى فيغا دلتا فيغا و ثيتا من مواقفهم خيار جماعي، وهذه المصطلحات تعرف باسم الإغريق وأنها توفر وسيلة لقياس حساسية سعر الخيار s للعوامل القابلة للقياس يمكن أن هذه الشروط قد يبدو مربكا وتخويف لتجار الخيار الجديد، ولكن تقسيمها، والإغريق تشير إلى المفاهيم البسيطة التي يمكن أن تساعدك على فهم أفضل للخطر وإمكانية رو أرد من خيار الخيار position. Finding القيم لليونانيين أولا، يجب أن نفهم أن الأرقام المقدمة لكل من اليونانيين هي نظرية النظرية بدقة وهذا يعني أن القيم المتوقعة على أساس النماذج الرياضية معظم المعلومات التي تحتاجها لخيارات التجارة - مثل محاولة طرح والأسعار الأخيرة والحجم وفتح الفائدة - هو البيانات الوقائعية الواردة من تبادل الخيارات المختلفة وتوزيعها من قبل خدمة البيانات الخاصة بك و أو شركة الوساطة. ولكن الإغريق لا يمكن ببساطة أن ينظر في جداول الخيار اليومي تحتاج إلى أن تحسب، ودقتها هي فقط جيدة مثل النموذج المستخدم لحسابها للحصول عليها، سوف تحتاج إلى الوصول إلى حل محوسب يحسب لهم بالنسبة لك كل من أفضل الخيارات التجارية تحليل حزم سوف تفعل ذلك، وبعض من أفضل الوساطة مواقع متخصصة في خيارات أوبتيونفيو أوبتيونستار أيضا توفير هذه المعلومات بطبيعة الحال، هل يمكن أن تعلم الرياضيات وحساب الإغريق باليد لكل خيار ولكن نظرا ل نو كبير من الخيارات المتاحة والقيود الزمنية، وهذا من شأنه أن يكون غير واقعي وفيما يلي مصفوفة تظهر جميع الخيارات المتاحة من ديسمبر كانون الثاني ونيسان وأبريل 2005، للأسهم التي تتداول حاليا في 60 يتم تنسيقها لإظهار دلتا سعر السوق، غاما، ثيتا، وفيغا لكل خيار ونحن نناقش ما يعني كل من الإغريق، يمكنك الرجوع إلى هذا التوضيح لمساعدتك على فهم المفاهيم. الجزء العلوي يظهر خيارات الاتصال مع خيارات وضع في القسم السفلي لاحظ أن وأسعار الإضراب مدرجة عموديا على الجانب الأيسر، مع الجزرة تشير إلى أن سعر الإضراب 60 هو في المال والخيارات خارج المال هي تلك فوق 60 للمكالمات وأقل من 60 لوضع يضع في حين أن في - خيارات المال أقل من 60 للمكالمات وأعلى من 60 ل يضع كما يمكنك الانتقال من اليسار إلى اليمين، والوقت المتبقي في حياة الخيار يزيد خلال ديسمبر كانون الثاني، وأبريل العدد الفعلي للأيام المتبقية حتى انتهاء الصلاحية يظهر في بارينثيز s في رأس العمود لكل شهر. تم تطبيع الدلتا، غاما، ثيتا، والأرقام فيغا المبينة أعلاه لتطبيع الإغريق للدولارات ببساطة مضاعفة لهم من خلال مضاعف العقد من الخيار مضاعف العقد سيكون 100 سهم لمعظم الأسهم الخيارات كيف يتحرك مختلف الإغريق كما تغير الظروف يعتمد على مدى سعر الإضراب من السعر الفعلي للسهم ومقدار الوقت المتبقي حتى انتهاء الصلاحية. كما تغيرات الأسهم الأساسية الكامنة - دلتا وجاما دلتا يقيس حساسية خيار القيمة النظرية للتغير في سعر الأصل الأساسي يتم تمثيله عادة على أنه رقم بين ناقص واحد و واحد، وهو يشير إلى مقدار قيمة الخيار الذي يجب أن يتغير عندما يرتفع سعر السهم الأساسي بمقدار دولار واحد كما هو اتفاقية بديلة، ويمكن أيضا أن تظهر الدلتا كقيمة بين -100 و 100 لإظهار حساسية الدولار الإجمالي على خيار القيمة 1، والتي تتألف من 100 سهم من وراء ذلك ودلتاس تطبيع أعلاه تظهر المبلغ الفعلي الدولار سوف تكسب أنت حسنات أو تفقد على سبيل المثال، إذا كنت تملك 60 ديسمبر وضعت مع دلتا من -45 2، يجب أن تخسر 45 20 إذا كان سعر السهم ترتفع بمقدار دولار واحد. الخيارات لديها ديلتاس إيجابية ووضع خيارات ديلاتس السلبية لديها خيارات في المال عموما ديلتاس حوالي 50 في عمق في المال خيارات قد يكون دلتا من 80 أو أعلى، في حين أن خارج من المال خيارات ديلتاس صغيرة مثل 20 أو أقل مع تحرك سعر السهم، سوف دلتا تتغير كما يصبح الخيار أكثر داخل أو خارج المال عندما يحصل خيار الأسهم في عمق عميق في المال في دلتا بالقرب من 100، وسوف تبدأ في التجارة مثل الأسهم، تتحرك تقريبا الدولار مقابل الدولار مع سعر السهم وفي الوقت نفسه، فازت بعيدا عن المال خيارات فاز t نقل الكثير من حيث الدولار المطلق دلتا هو أيضا عدد مهم جدا للنظر عند بناء مواقف الجمع. منذ دلتا مثل هذا عامل مهم، التجار الخيار مهتمون أيضا في كيفية دلتا قد تتغير كما سانت التحركات السعرية أوك غاما يقيس معدل التغير في الدلتا لكل نقطة واحدة زيادة في الأصول الأساسية هو أداة قيمة في مساعدتك على التنبؤ التغيرات في دلتا من خيار أو موقف عام سوف غاما تكون أكبر ل في - وخيارات المال، ويحصل على انخفاض تدريجيا لكل من الخيارات داخل وخارج المال على عكس دلتا، غاما هو دائما إيجابية لكل من المكالمات ويضع لمزيد من القراءة على موقف دلتا، انظر المقال الذهاب إلى أبعد من دلتا بسيطة، فهم موقف Delta. Changes في التقلب ومرور الوقت - ثيتا وفيغا ثيتا هو مقياس من الاضمحلال الوقت من خيار، ومبلغ الدولار أن خيارا سيفقد كل يوم بسبب مرور الوقت لفي المال الخيارات، ثيتا الزيادات كخيار يقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية لخيارات داخل وخارج المال، ثيتا يقلل كخيار نهج انتهاء الصلاحية. ثيتا هي واحدة من أهم المفاهيم لتاجر الخيار بداية لفهم، لأنه يشرح ه في الوقت المناسب على قسط من الخيارات التي تم شراؤها أو بيعها في وقت أبعد من ذلك تذهب، وأصغر من الاضمحلال الوقت سيكون لخيار إذا كنت ترغب في امتلاك خيار، فمن المفيد لشراء عقود طويلة الأجل إذا كنت تريد استراتيجية أن الأرباح من الوقت الاضمحلال، ثم سوف ترغب في اختصار الخيارات على المدى القصير، بحيث الخسارة في القيمة بسبب الوقت يحدث بسرعة. اليونانية النهائية سننظر في هو فيغا كثير من الناس يخلط فيغا والتقلب التقلب يقيس التقلبات في األصل األساسي يقيس فيغا حساسية سعر الخيار للتغيرات في التقلبات سيؤثر التغير في التقلب على كال من المكالمات ويضع نفس الطريقة تؤدي زيادة التقلب إلى زيادة أسعار جميع الخيارات على األصل، وانخفاض في التقلب يسبب كل الخيارات لتقليل في القيمة. ومع ذلك، كل خيار الفردية لديها فيغا الخاصة بها وسوف تتفاعل مع التغيرات تقلب قليلا بعض الشيء تأثير التغيرات تقلب أكبر ل أت-t في حين أن فيغا يؤثر على المكالمات ويضع بالمثل، فإنه يبدو أن تؤثر على المكالمات أكثر من يضع ربما بسبب توقع نمو السوق مع مرور الوقت، وهذا التأثير هو أكثر وضوحا للخيارات على المدى الطويل مثل LEPS. Using الإغريق على فهم الصفقات الجمع بالإضافة إلى الحصول على الإغريق على الخيارات الفردية، يمكنك أيضا الحصول عليها لمناصب التي تجمع بين خيارات متعددة هذا يمكن أن تساعدك على قياس المخاطر المختلفة من كل التجارة عليك النظر، مهما كانت معقدة نظرا لأن مواقف الخيار لديها مجموعة متنوعة من التعرض للمخاطر، وهذه المخاطر تختلف بشكل كبير مع مرور الوقت ومع تحركات السوق، فمن المهم أن يكون وسيلة سهلة لفهم لهم. أدناه هو الرسم البياني للخطر الذي يظهر احتمال خسارة الربح من انتشار الخصم الرأسي الذي يجمع بين 10 طويلة 60 يناير المكالمات مع 10 قصيرة 65 يناير المكالمات و 17 5 المكالمات ويبين المحور الأفقي أسعار مختلفة من الأسهم شيز كورب، في حين يظهر المحور الرأسي ر انه خسارة الربح من الموقف يتداول السهم حاليا عند 60 في العصا العمودية. الخط المنقط يظهر ما يبدو عليه الموقف اليوم يظهر خط متقطع موقف في 30 يوما والخط الصلبة يظهر ما سيبدو الموقف على يناير انتهاء الصلاحية من الواضح أن هذا هو موقف صعودي في الواقع، فإنه غالبا ما يشار إليها باسم انتشار الثور الدعوة وسيتم وضعها إلا إذا كنت تتوقع السهم لترتفع في price. The الإغريق تمكنك من معرفة مدى حساسية الموقف هو التغيرات في سعر السهم والتقلبات والوقت تم اختراق منتصف خط 30 يوما، في منتصف الطريق بين اليوم وتاريخ انتهاء يناير، وقد تم اختيار، والجدول تحت الرسم البياني يبين ما هو متوقع خسارة الأرباح، دلتا، غاما، ثيتا، و فيغا للموقف سيكون ثم. الاستنتاج اليونانيين تساعد على توفير قياسات مهمة لمخاطر الموقف موقف s والمكافآت المحتملة بمجرد أن يكون لديك فهم واضح للأساسيات، يمكنك البدء في تطبيق هذا على الاستراتيجيات الحالية أنا t لا يكفي أن نعرف فقط إجمالي رأس المال المعرض للخطر في موقف الخيارات لفهم احتمال وجود تجارة يجعل المال، فمن الضروري أن تكون قادرة على تحديد مجموعة متنوعة من المخاطر التعرض للمخاطر لمزيد من القراءة حول خيارات الأسعار التأثيرات، انظر المادة التعرف على الإغريق. منذ الظروف تتغير باستمرار، الإغريق تزويد التجار مع وسيلة لتحديد مدى حساسية تجارة معينة هي لتقلبات الأسعار وتقلبات التقلب، ومرور الوقت الجمع بين فهم الإغريق مع الأقوياء فإن رؤى المخططات البيانية للمخاطر يمكن أن تساعدك على اتخاذ خيارات التداول الخاصة بك إلى مستوى آخر. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 قياس إحصائي لتشتت العائدات لأمن معين أو مؤشر السوق التقلب يمكن إما أن يقاس. نعمل الكونجرس الأمريكي مرت في عام 1933 كما القانون المصرفي، الذي يحظر التجارية ب أنكس من المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، العملة من الهند يتكون الروبية حتى من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من المشتري المهتمة التي اختارتها الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض. ما هي خيارات Gamma. Options غاما - ديفينيتيون. أوبتيونس غاما هو معدل تغيير الخيارات دلتا مع صغيرة الارتفاع في سعر الأسهم الأساسية. الافتراضات غاما - مقدمة. بمجرد أن خيارات دلتا يقيس كم تتغير قيمة خيار مع تغيير في سعر الأسهم الأساسية، خيارات يصف جاما كم من الخيارات دلتا يتغير بالسعر من التغييرات الأسهم الأساسية من 5 خيارات اليونان، دلتا وغاما هي الوحيدة التي ترتبط ببعضها البعض، وأن خيارات غاما هي الخيارات اليونانية الوحيدة التي تصف تغيير غري آخر k أن يجعل خيارات التفاهم دلتا وخيارات غاما غاية في الأهمية لجميع خيارات التداول مبتدئين. لماذا هي خيارات غاما الهامة. الافتراضات غاما مهم لأنه يؤثر على خيارات واحدة اليونانية التي تحدد قيمة خيارات الأسهم أكثر وهذا هو خيارات دلتا هناك لا شك في أن خيارات دلتا التغييرات كما يبدأ في 0 5 عندما يكون في المال ثم تتحرك تدريجيا نحو 1 كما الخيارات تذهب أعمق في المال أو تدريجيا نحو 0 كما خيارات تذهب أبعد من المال السؤال الحقيقي هو ، من قبل ما حجم سوف خيارات دلتا تغيير خيارات تدابير غاما هذا الحجم وكذلك اتجاه التغيير. لذلك، لماذا هو فهم حجم والاتجاه من تغيير الخيارات دلتا ممثلة غاما مهم. تفهم الخيارات غاما مهم لكلا الصفقات الاتجاهية والتحوط في الصفقات الاتجاهية، يمكن للمرء أن يريد الموقف العام غاما أن يميل نحو اتجاه الفائدة بحيث خيارات دلتا السابقين حيث تتطور التجارة في صفقات التحوط، يمكن للمرء أن يريد منخفضة كحد أدنى خيارات غاما ممكن حتى أن موقف تداول الخيارات يبقى محايدا للتغيرات في المخزون الأساسي ممكن هذه الطريقة التحوط قد أصبح يعرف باسم التحوط غاما المحايدة. بطبيعة الحال، إذا كنت فقط شراء خيارات الاتصال أو وضع خيارات للتجارة اتجاه واحد، خيارات غاما حقا قليلا للقيام معك لأنك يمكن أن تكون متأكدا من أنك بالفعل شراء خيارات إيجابية غاما التي سوف تزيد من دلتا الخيارات الخاصة بك كما الأسهم ترتفع أو تسقط وفقا لذلك الخيارات الإيجابية غاما يضمن أن دلتا الخيارات الخاصة بك يزيد كما يذهب أكثر وأكثر في المال، وزيادة الربحية. كما هو الحال، خيارات غاما من المهم أن نفهم للخيارات التجار بدءا استراتيجيات الخيارات المعقدة لأول الوقت و للمتداولين الخيارات الذين يديرون العديد من الخيارات المعقدة المواقف ضمن محفظة واحدة مثل صناع السوق do. Personal خيارات التداول منتور معرفة H أوتي الطلاب جعل أكثر من 87 الربح شهريا، واثق، وخيارات التداول في السوق الأمريكية. أوبتيونس غاما - الخصائص. الخيارات الإيجابية والسلبية القطبية غاما تأتي في القطبية الإيجابية أو السلبية خيارات إيجابية تقترح غاما أن دلتا الخيار سوف تزيد كما الكامنة الأسهم يرتفع خيارات سلبية غاما تشير إلى أن دلتا الخيار سوف تنخفض نحو -1 كما ترتفع الأسهم الأساسية. الاستوديو خيارات خيارات غاما خيارات المال غاما ينخفض ​​نحو 0 كما يتحرك الخيار أعمق في المال أو أبعد من المال في خيارات المال وعادة ما يكون أعلى الخيارات قيمة غاما وهذا يعني أيضا أن قيمة دلتا من العمق في المال أو بعيدا من المال الخيارات هي أقل عرضة للتغيير مع تغيير طفيف في سعر الكامنة حول خيارات موانيس now. Options خيارات وقت غاما غاما من خيارات المال يزداد مع اقتراب انتهاء الصلاحية في حين خيارات غاما على حد سواء في المال وخارجه من المال خيارات تنخفض بالقرب إيه ل expiration. Options غاما اتجاهي خيارات التداول. ال توجد أي أسئلة أن خيارات غاما لمكالمة طويلة واحدة أو وضع موقف موقف إيجابي وهذا يعني أن تلك الدعوة أو وضع خيارات تذهب أكثر وأكثر في المال، يزيد دلتا أيضا نحو 1 هذا هو مستقيم جدا إلى الأمام ومع ذلك، عند الجمع بين الخيارات في استراتيجية الخيارات المعقدة، قد تكون هذه العلاقة أقل وضوحا هناك استراتيجيات خيارات الاتجاه التي لديها دلتا إيجابية ولكن الخيارات الشاملة السلبية غاما تهدف هذه الخيارات استراتيجيات التداول لتحقيق الربح عندما الأسهم يتحرك صعودا قليلا ولكن يبدأ الذهاب إلى الخسارة ينبغي للسهم يجعل خطوة كبيرة صعودا كما يعكس دلتا إلى السلبية بسبب الخيارات السلبية gamma. One مثال على هذه الاستراتيجيات الخيارات هو نسبة الثور انتشار الثور نسبة ينتشر يكون دلتا إيجابية القيمة عند إنشاء أول ولكن الخيارات العامة السلبية قيمة غاما مع ارتفاع الأسهم، والقيمة الإجمالية لهذا الموقف تداول الخيارات يرتفع جنبا إلى جنب مع تآكل قيمة دلتا بسبب الخيارات السلبية غاما كما يستمر السهم في الارتفاع، وسوف يأتي نقطة حيث تآكل دلتا إلى 0 ويبدأ في تحويل السلبية بعد تلك النقطة، فإن موقف تبدأ فقدان المال كما الأسهم يرتفع. عندما كنت في التجارة الاتجاهية، وهو عندما مواقف تداول الخيارات الخاصة بك يجعل المال فقط عندما يذهب السهم الأساسي في اتجاه معين، وتريد للتأكد من أن الخيارات الشاملة غاما هو إيجابي بحيث يستمر الموقف إلى الربح كما يتحرك السهم أكثر في اتجاه توقعاتك بشكل عام، خيارات إيجابية غاما هو واحد من شأنها أن تتحرك قيمة الدلتا الأولية أعلى كما يتحرك السهم في اتجاهك من التوقعات وضع خيارات مع قيمة دلتا سلبية ولكن الخيارات الإيجابية سوف غاما تتحرك نحو دلتا -1 حيث ينخفض ​​السهم ويدعو الخيارات مع دلتا إيجابية وقيمة غاما تتحرك نحو دلتا من 1 كما ترتفع الأسهم وعلى العكس من ذلك، قيم دلتا السلبية تعمل ضد الخاص بك قيمة الدلتا الأولية كما أنه يضعف ويعكس قطبية قيمة الدلتا الأولية كما يتحرك السهم في اتجاه الدلتا الدلتا s polarity. Here s كيف يمكنك أن تتوقع المحفظة الشاملة الخاصة بك أن تتصرف مع مختلف تركيبات غاما دلتا. الخيارات الإيجابية دلتا إيجابي خيارات غاما قيمة موقف تداول الخيارات العامة سوف ترتفع مع ارتفاع المخزون الأساسي مثال على إستراتيجية تداول الخيارات هذه هي خيارات طويلة للدفع. الخيارات الإيجابية دلتا خيارات سلبية غاما سترتفع قيمة الصفقة الإجمالية لتداول الخيارات بمعدل إبطاء كما ترتفع الأسهم الأساسية، القادمة إلى نقطة حيث قيمة الموقف العام الراكدة مع ارتفاع المخزون الأساسي ومن ثم يبدأ فقدان المال مع استمرار المخزون الأساسي في الارتفاع ولذلك، فإن الحد الأقصى لأقصى ربح ممكن مع مثل هذا الدلتا غاما كومبيناتيون مثال على استراتيجية تداول الخيارات هذه هي نسبة الثور Spread. Negative الخيارات دلتا خيارات إيجابية غاما ذي فالو ه من الوضع العام للتداول الخيارات سوف ترتفع مع انخفاض المخزونات الأساسية مثال على استراتيجية تداول الخيارات هذه هي خيارات طويلة. خيارات سلبية دلتا سلبي خيارات غاما قيمة موقف تداول الخيارات الشاملة سوف ترتفع بمعدل تباطؤ كما الكامنة ينخفض ​​السهم ويصل إلى نقطة حيث تكون قيمة المركز العام راكدة مع انخفاض المخزون الأساسي ثم يبدأ فقدان المال مع استمرار المخزونات الكامنة في الانخفاض وبالتالي، فإن سقف الحد الأقصى للربح ممكن مثال على هذا التداول الخيارات استراتيجية هي نسبة بير سبرياد. هنا الجدول سا الخطوط العريضة لنوع من الخيارات غاما أن مكاسب الموقف كما يتم تضمين خيارات مختلفة. سوف تلاحظ من فوق أن تقصير خيارات الأسهم يساهم دائما خيارات سلبية غاما بغض النظر عن ما إذا كان الدعوة أو وضع options. It يجب تكون مربكة جدا من الآن لتذكر خصائص وعلاقات خيارات دلتا وخيارات غاما هنا طريقة سهلة للتذكر خيارات. Positive يجعل غاما دلتا أكثر وأكثر إيجابية كما ترتفع الأسهم. الخيارات السلبية غاما يجعل دلتا أكثر وأكثر سلبية كما يرتفع الأسهم. الاستخدامات غاما - أهمية في دلتا محايدة التحوط. هناك العديد من الطرق لتحقيق موقف دلتا محايدة وربما يؤدي إلى الوضع العام يجري إيجابية أو سلبية خيارات غاما بشكل عام، موقف دلتا محايدة مع خيارات إيجابية سوف غاما زيادة في القيمة عندما ترتفع الأسهم الأساسية صعودا أو هبوطا بسرعة، وهذا هو الطريق يتم تعيين معظم المواقع دلتا محايدة تصل إلى دو مثال على استراتيجية تداول الخيارات المحايدة دلتا مع خيارات إيجابية غاما هو محايدة دلتا سترادل مواقف مع خيارات سلبية سوف تكون أكثر ملاءمة غاما للربح من تسوس الوقت من خلال خيارات ثيتا بدلا من ذلك وسوف تفقد القيمة إذا يتحرك الأسهم الأساسية صعودا أو هبوطا بسرعة مثال على دلتا محايدة استراتيجيات التداول الخيارات مع خيارات سلبية غاما هو سترادل قصيرة في كل من السيناريوهات، والموقف هو دلتا ن أوترال، قيمته لن تتغير مع التحركات الصغيرة في الأسهم الأساسية موقف التحوط بالكامل والتي لن تتحرك مع أي من التحركات الكبيرة أو الصغيرة يتطلب غاما محايدة Hedge. Options جاما - العلاقة مع خيارات Theta. Options يتناسب غاما مباشرة مع خيارات ثيتا كلما ارتفعت غاما كلما ارتفعت ثيتا ارتفاع مكاسب عالية المخاطر خيارات عالية غاما النتائج في أرباح أعلى أضعافا مضاعفة عندما يتحرك السهم بقوة ولكن يأتي أيضا مع ارتفاع ثيتا الذي يضعف سعر الخيار أسرع بكثير إذا لم يحدث هذا التحرك الكبير المتوقع بسرعة ، والخيار يمكن أن يخسر الكثير من المال لذلك، عندما يختار المرء مثل هذا الموقف خيار العدوانية، يجب على المرء أيضا أن تأخذ في الاعتبار المخاطر العالية الناجمة بسبب ارتفاع خيارات ثيتا هذا التوازن بين المخاطر المحتملة على المكافأة المحتملة هو في الواقع سائدة في كل جوانب خيارات التداول هناك أبدا الغداء مجانا. الاستخدامات غاما Formula. Where d1 يرجى الرجوع إلى دلتا حساب S القيمة الحالية لل وندرلي نغ الأصول T الخيار الحياة كنسبة مئوية من year. Options أسئلة غاما.