تتحرك من المتوسط - التفرطح

لدي بيانات المصفوفة الزمنية سلسلة لمدة 8 متغيرات مع حوالي 2500 نقطة. 10 سنوات من مون فري، ونود أن حساب المتوسط ​​والتباين والانحراف والتفرطح على أساس المتوسط ​​المتحرك. يقول الأطر 100 252 504 756 - I ترغب في حساب الوظائف الأربع أعلاه على كل من الأطر الزمنية، على أساس يومي - وبالتالي فإن العائد لمدة يوم 300 في حالة مع 100 إطار اليوم، سيكون يعني التفاوت الانحراف التباين من يوم يوم2012 يوما 300 100 أيام في المجموع وهلم جرا. أعرف هذا يعني أنني سوف تحصل على مجموعة من الإخراج، وعدد أول إطار من أيام سيكون نانز، ولكن لا أستطيع أن معرفة الفهرسة المطلوبة للحصول على هذا القيام به. حسنت مار 24 14 في 0 07.هذا هو سؤال مثير للاهتمام لأنني أعتقد أن الحل الأمثل يختلف عن المتوسط ​​مما هو عليه بالنسبة للإحصاءات عينة أخرى. أقدمت مثال محاكاة أدناه التي يمكنك العمل من خلال. أولا، واختيار بعض المعلمات التعسفية ومحاكاة بعض البيانات. بالنسبة للمتوسط، استخدم المرشح للحصول على متوسط ​​متحرك لي يعتقد أن حل هذه المشكلة باستخدام كونف كما يلي. ولكن كما أشار فيلغودارد في التعليقات، نهج تصفية يتجنب الحاجة إلى حلقة. لاحظ أيضا أنني اخترت لجعل التواريخ في المصفوفة الإخراج تتوافق مع التواريخ في X لذلك في العمل في وقت لاحق يمكنك استخدام نفس النصوص لكل من وهكذا، فإن أول ويندلنغث-1 الملاحظات في مانما يكون نان. للتباين، لا أستطيع أن أرى كيفية استخدام إما فلتر أو كونف أو حتى مجموع التوالي لجعل الأمور أكثر كفاءة، لذلك بدلا من ذلك إجراء الحساب يدويا في كل تكرار. يمكننا تسريع الامور قليلا عن طريق استغلال حقيقة أن لدينا بالفعل حساب متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك ببساطة استبدال خط حلقة داخل في أعلاه مع. ومع ذلك، أشك في أن هذا سيجعل الكثير من الفرق. إذا كان أي شخص آخر يمكن أن نرى وسيلة ذكية لاستخدام فلتر أو كونف للحصول على تحريك نافذة الفرق أنا د تكون مهتمة جدا أن نرى it. I ترك حالة الانحراف والتفرطح إلى أوب، لأنها هي أساسا فقط نفس كما هو البديل على سبيل المثال، ولكن مع الدالة المناسبة. النقطة الأخيرة إذا كنت تحويل ما سبق إلى وظيفة عامة، هل يمكن أن تمر في وظيفة مجهولة باعتبارها واحدة من الحجج، ثم سيكون لديك روتين المتوسط ​​المتحرك الذي يعمل للاختيار التعسفي من التحولات. النهائي، النقطة النهائية لتسلسل أطوال النافذة، ببساطة حلقة فوق كتلة التعليمات البرمجية بأكملها لكل طول النافذة. نعم، وظيفة مرشح هو في الواقع أفضل للمتوسط ​​- ولكن أردت أن تفعل هذا لعدة وظائف مختلفة، وليس فقط يعني مجرد نشر إجابتي لأنها عملت بالنسبة لي، وأعتقد أنه قد يساعد شخص آخر أيضا ديكستر مورغان أبر 15 14 في 12 40. هناك صيغ معروفة على الخط لحساب المتوسطات المتحركة المرجحة أضعافا مضاعفة والانحرافات المعيارية لعملية شن للمتوسط. مون-ألفا مو ألفا xn. and فور ذي فاريانس. سيغمان 2 1- ألفا سيغما 2 ألفا شن - مو شن - مون. من الذي يمكنك حساب الانحراف المعياري. هل هناك صيغ مماثلة لحساب على الخط من الأسي المرجح الثالث والرابع المركزي لحظات الحدس هو أنه ينبغي أن تأخذ و form. from التي يمكن حساب الانحراف غمان M سيغمان 3 و كورتيسيس كن M سيغمان 4 ولكن أنا لم أكن قادرا على العثور على تعبير بسيط، مغلق شكل للوظائف و g. Edit بعض مزيد من المعلومات صيغة تحديث ل التباين المتحرك هو حالة خاصة من صيغة التباين المتسارع الموزون الأسي، والتي يمكن حسابها عبر. ن x، y 1- ألفا C x، y ألفا شن - بار n ين - بار. حيث بار n و بار n هي الأساليب المتحركة الأسية ل x و y التماثل بين x و y هو وهمية، ويختفي عندما تلاحظ أن y-بار n 1- ألفا y - بار. ويمكن حساب هذه المعادلات من خلال كتابة اللحظة المركزية كتوقع إن كدوت، حيث يفهم الأوزان في التوقع أن تكون أسية، وباستخدام حقيقة أن لأي دالة فكس لدينا . إن فكس ألفا فن-ألفا E f x. It s من السهل استخلاص الصيغ تحديث للمتوسط ​​والتباين باستخدام هذه العلاقة، ولكن أنها تثبت أن تكون أكثر صعبة للحظات المركزية الثالثة والرابعة. حسنت فبراير 4 11 في 12 01. الصيغ هي بسيطة ولكنها ليست بسيطة كما هو مذكور في السؤال. ليت Y يكون إوما السابق والسماح X شن، الذي يفترض مستقلة عن Y حسب التعريف المتوسط ​​المرجح الجديد هو Z ألفا X 1 - ألفا Y للحصول على قيمة ثابتة ألفا للراحة المظهرية، تعيين بيتا 1- ألفا اسمحوا F تدل على سدف لمتغير عشوائي و فاي يدل على لحظة توليد الدالة بحيث that. With كندال وستيوارت السماح موك Z يدل على لحظة غير مركزية من أجل k ل المتغير العشوائي Z الذي هو موك Z ماثبب Z k الانحراف والتفرطح هي قابلة للتعبير من حيث موك ل k 1،2،3،4 على سبيل المثال، يتم تعريف الانحراف كما mu3 mu2 حيث. الثالث والثاني المركزية لحظات، على التوالي. By النتائج الأولية القياسية. إكاليين z t فراك mu2 z t 2 فراك mu3 z t 3 فراك mu4 z t 4 O t 5 كر فيز t كر t t t t كر فيكس ألفا في فاي بيتا t كر 1 m1 x ألفا t فراك mu2 x ألفا 2 t 2 سدوتس 1 للحصول على اللحظات غير المركزية المطلوبة، مضاعفة سلسلة الطاقة الأخيرة من خلال الترتيب الرابع في t وتعادل النتيجة على المدى القصير مع المصطلحات في فيز t. Founded في عام 2013، يهدف ثنائي تريبيون في توفير قراءها تغطية الأخبار المالية دقيقة وفعالة موقعنا على الانترنت يركز على قطاعات رئيسية في أسواق الأسهم المالية والعملات والسلع، وتفسير تفاعلي متعمق من الأحداث والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية. إفصاح المخاطر المالية. لن يكون مسؤولا عن فقدان المال أو أي ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الموجودة على هذا الموقع تداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وربما لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين قبل اتخاذ قرار للتجارة العملات الأجنبية يجب أن تنظر بعناية أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة والمخاطر appetite. Cookie سياسة. هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط لنقدم لكم أفضل تجربة ومعرفة لكم بشكل أفضل من خلال زيارة موقعنا على الانترنت مع متصفحك تعيين للسماح الكوكيز، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط كما هو موضح في سياسة الخصوصية. حقوق الطبع والنشر 2017 بيناري تريبيون جميع الحقوق محفوظة.